Il contesto della normativa di vigilanza è in continuo aggiornamento, ad esempio con le successive versioni degli schemi regolamentari del Comitato di Basilea.

Gli obiettivi principali della soluzione sviluppata da CSE (nell’ambito delle applicazioni disponibili sul proprio DataWareHouse) sono quelli di supportare gli Istituti nella quantificazione del capitale assorbito per la copertura dei rischi indicati dalla normativa di vigilanza.

E’ possibile quantificare i rischi di credito, controparte e operativi del I Pilastro e quelli c.d. di “concentrazione” del II Pilastro (single name, geosettoriale, residuo), utili a fini ICAAP.

La suite consente anche di gestire le esposizioni dei segmenti regolamentari, gli assorbimenti patrimoniali, le garanzie e CRM, etc.

Il datamart viene alimentato dai flussi delle segnalazioni individuali (dall’applicazione CSE B2Pro) e dalle segnalazioni trimestrali in occasione degli adempimenti regolamentari (per le segnalazioni di giugno e dicembre sono previsti anche dei carichi “provvisori”).

Datamart Capitale

Gli ambiti di analisi sono 4: sottovoce, sottoconto o rapporto, garanzie e rischi aggregati.

Di seguito vengono identificate le dimensioni sottovoce e sottoconto: % equivalente; sottovoce; segmento controparte, garante; segmento rapporto; filiale; sottoconto (rapporto); cliente / cliente rischio; PoV; tempo; ponderazioni.

Per quanto riguarda le misure sottovoce e sottoconto sono state previste:

  • Valore nominale dell’esposizione (80);
  • Valore ponderato dell’esposizione (3);
  • Valore dell’esposizione rettificato per la volatilità (81);
  • Valore corretto dell’esposizione (82);
  • Valore esposizione equivalente;
  • Equivalente creditizio di garanzie e impegni (83);
  • Equivalente creditizio derivati/sft/operazioni regolate a lungo termine (89);
  • Rettifiche di valore complessive(95);
  • Equivalente creditizio dei contratti derivati finanziari (cartolarizzazioni) (97).
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