CSE ha sviluppato una soluzione che permette di identificare l’intero panel dei clienti debitori della Banca, assegnando ogni cliente ad un relativo cluster in base al tasso di rischio che viene direttamente derivato dalla probabilità di insolvenza.

La piattaforma S.A.Ra. (Sistema Automatico di Rating) è composta da un insieme strutturato di metodologie e processi organizzativi che consentono di analizzare la clientela debitrice.

L’applicativo consente di stimare il merito creditizio delle controparti debitrici della Banca in base agli adempimenti contrattuali per monitorare sia il rischio di insolvenza (rischio di default) che il rischio di deterioramento della qualità creditizia (rischio di downgrading). Nel dettaglio, i clienti prenditori della Banca sono classificati in una scala ordinale di 10 classi composta da 9 classi per le controparti in bonis (AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C) e una classe per le controparti di default (D).

Il sistema S.A.Ra. calcola vari parametri per l’attribuzione dei rating interni, quali:

• EL (Expected Loss)

  La perdita attesa in caso di insolvenza: il costo della perdita attesa dato dal prodotto tra PD, LGD ed EAD, utile anche per la determinazione degli accantonamenti a bilancio e che rappresenta la componente di perdita certa associata a ciascun impiego

• LGD (Loss Given Default)

  Il tasso di perdita attesa nel caso di insolvenza: la misura della parte di credito che la Banca stima di perdere nel caso di insolvenza del soggetto, al netto dei recuperi

• EAD (Exposure at Default)

  L’esposizione al momento di insolvenza: una stima dell’esposizione della Banca al momento in cui si verifica l’insolvenza dell’impresa

• Probability of Default

  La probabilità di insolvenza del debitore PD: la possibilità che si manifesti nell’arco di un anno